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12月31日

策略回测报告——简单动量自适应策略_chenbaixing的博客

发布 : zsy861 | 分类 : 《休闲阅读》 | 评论 : 0 | 浏览 : 390次
策略回测报告——简单动量自适应策略_chenbaixing的博客

策略全称:简单动量自适应策略策略简称:简单动量自适应策略策略函数:mtm_simple_adapt一、策略背景动量指标(MTM)也称为动力指标(MomentumIndex)。在证券市场上有类似于物理学上的恒速原理的现象:如果股价的上涨(下跌)趋势在继续,则股价的上涨(下跌)速度会大体保持一致。动量指标(MTM)正是从股票的恒速原理出发,考察股价的涨跌速度,以股价涨跌速度的变化分析股价趋势的指标。信号构建方法1:  1.MTM=当日收盘价-N日前收盘价  2.MTMMA=MTM的M日移动平均  

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