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02月01日
方差互换（Variance Swap）定价推导及VIX相关介绍_Inyoureyes_的博客
发布 : zsy861 | 分类 : 《休闲阅读》 | 评论 : 0 | 浏览 : 798次
近期场外的结构化产品受到的关注度挺大的，比如说雪球，目前规模应该有达到一千多亿了，主要以中证500指数作为标的，而由于场内期权市场的产品单一，导致了对冲方会面临较大的波动率和基差风险。得益于中证500近半年的慢涨趋势，雪球产品没有触发大面积的敲入风险，而在海外的一些成熟衍生品市场，交易员会采用VarianceSwap等波动率衍生品来对冲波动率风险，挂钩标的一般是指数或者大盘股的波动率。并且近年来方差互换合约也得到了很多的投资者的关注和认可，虽然可以使用期权组合复制方差互换的收益，但方差互换为投资者
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